NY債券：米長期債相場は反発、イールドカーブはフラットニング

*06:55JST NY債券：米長期債相場は反発、イールドカーブはフラットニング 20日の米国長期債相場は反発。この日発表された11月米コアPCE(個人消費支出)価格指数は予想を下回り、前年比＋2.8％にとどまったこと、米ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は米CNBCとのインタビューで、「0.25ポイントの追加利下げが実施されたものの、金融政策はなおかなり制約的」と指摘したことが材料視されたようだ。イールドカーブはフラットニング。

CMEのFedWatchツールによると、20日時点で2025年1月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％となる確率は91％程度。3月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.00-4.25％となる確率は50％程度。10年債利回りは4.554％近辺で取引を開始し、一時4.482％近辺まで低下したが、取引終了時点にかけて4.526％近辺で推移。

イールドカーブはおおむねフラットニング。2年－10年は21.80bp近辺、2－30年は41.00bp近辺で引けた。2年債利回りは4.31％(前日比：0bp)、10年債利回りは4.53％（前日比-4bp)、30年債利回りは、4.72％(前日比：-3bp)で取引を終えた。

＜MK＞