[通貨オプション]まちまち

2024年10月19日 03:35:00
マネー
FISCO
コメント

ドル・円オプション市場において、短期物では週末要因やレンジ相場観測の影響でオプション売りが優勢である一方、中長期物ではオプション買いが続いています。リスクリバーサルはまちまちで、1か月物や3か月物では円コール買いが強まる一方、6か月物や1年物では円の先安観から円プット買いが優勢です。変動率やリスクリバーサルの数値からも、市場の不安定さが見受けられます。特に、長期間の変動率には依然として高止まりの傾向があります。

*03:35JST [通貨オプション]まちまちドル・円オプション市場はまちまち。短期物で週末要因やレンジ相場観測にオプション売りが優勢となった。中長期物ではオプション買いが続いた。

リスクリバーサルはまちまち。１，3カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった一方、6か月物や1年物では円先安観に伴う円プット買いが円コール買いを上回った。

■変動率
・1カ月物11.53％⇒11.53％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.86％⇒10.83％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.62％⇒10.69％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.37％⇒10.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.79％⇒＋0.81％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.89％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.83％⇒＋0.80％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.71％⇒＋0.57％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞