[通貨オプション]変動率上昇、リスク上昇で

*03:33JST [通貨オプション]変動率上昇、リスク上昇で ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクなどを受けたオプション買いが再開した。

リスクリバーサルでは引き続き調整色が強かった。
■変動率
・1カ月物7.78％⇒7.87％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.44％⇒8.59％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.04％⇒9.12％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.40％⇒9.42％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.18％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.98％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.88％⇒＋0.89％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.77％⇒＋0.74％（08年10/27=+10.71％）



＜KY＞