[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*04:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退で、オプション売りが続いた。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物10.86％⇒10.74％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.85％⇒10.66％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.38％⇒10.32％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.04％⇒10.02％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.37％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.34％⇒＋1.20％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.05％⇒＋0.94％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.57％⇒＋0.53％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞