*03:35JST [通貨オプション]OP買い加速、リスク上昇で相場変動への思惑 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク上昇で相場変動の思惑が強まり、オプション買いが加速。

リスクリバーサルは1年物を除いて、円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いを上回った。
■変動率
・1カ月物11.87%⇒11.96%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.91%⇒11.02%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.68%⇒10.76%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.46%⇒10.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.83%⇒+0.94%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.92%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.80%⇒+0.82%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.58%⇒+0.56%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]OP買い加速、リスク上昇で相場変動への思惑