*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物はレンジ相場観測にオプション売りが優勢となった。長期物では買いが続いた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物12.66%⇒12.50%(08年/24=31.044%)
・3カ月物12.22%⇒12.07%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.08%⇒11.10%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.31%⇒10.33%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.17%⇒+1.04%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.32%⇒+1.22%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.26%⇒+1.21%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.12%⇒+1.11%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]R/R、円コール買い後退