*03:35JST [通貨オプション] 円先安観を受けた円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。短期物はリスク警戒感にオプション買いが強まったが、中長期物では売られた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退、円先安観を受けた円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物11.58%⇒11.65%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.50%⇒11.48%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.63%⇒10.56%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.98%⇒9.95%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.14%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.34%⇒+1.27%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.27%⇒+1.23%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.12%⇒+1.09%(08年10/27=+10.71%)


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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション] 円先安観を受けた円プット買い強まる