*03:36JST [通貨オプション]OP売り、米国連休控えレンジ相場観測 ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国の連休を控え、レンジ相場観測にオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが一段と後退。1年物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物12.58%⇒12.20%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.61%⇒11.54%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.58%⇒11.52%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.81%⇒9.74%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.92%⇒+1.81%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.87%⇒+1.82%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.51%⇒+1.50%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.03%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%)


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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]OP売り、米国連休控えレンジ相場観測