*03:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物10.32%⇒10.76%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.59%⇒9.74%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.59%⇒9.64%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.35%⇒9.32%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.52%⇒+1.53%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.28%⇒+1.28%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.89%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.37%⇒+0.36%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇