[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.44％⇒9.73％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.05％⇒9.22％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.27％⇒9.37％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.21％⇒9.24％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.58％⇒＋1.61％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.12％⇒＋1.20％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.73％⇒＋0.78％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.31％⇒＋0.33％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞