[通貨オプション]R/R、円コール買い一段と加速

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い一段と加速 ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物で相場不透明感を受けたオプション買いが強まったが、1年物ではオプション売りが継続。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と加速した。

■変動率
・1カ月物9.06％⇒9.25％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.75％⇒8.80％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.03％⇒9.03％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.08％⇒9.07％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.28％⇒＋1.42％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.85％⇒＋0.96％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.55％⇒＋0.61％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.22％⇒＋0.24％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞