[通貨オプション] 調整が継続

*03:35JST [通貨オプション] 調整が継続 ドル・円オプション市場は調整が続いた。短期物でレンジ相場突破の思惑を受けたオプション買いが一段と後退したが、3カ月物以降では買いが強まった。

リスクリバーサルは6か月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。6か月物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物8.62％⇒8.55％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.60％⇒8.63％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.98％⇒9.03％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.85％⇒8.91％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.10％⇒＋1.12％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.93％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.69％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.37％⇒＋0.40％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞