[通貨オプション]まちまち

*03:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場では1カ月物を除いてレンジ突破を織り込むオプション買いがさらに後退した。1カ月物は買いが継続。

リスクリバーサルでは短中期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。1年物では円コール買いに比べて円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.44％⇒10.44％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.32％⇒10.18％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.15％⇒10.10％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.02％⇒9.73％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.87％⇒＋1.08％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.82％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.69％⇒＋0.71％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.37％⇒＋0.36％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞