[通貨オプション]まちまち、調整色強まる

*04:35JST [通貨オプション]まちまち、調整色強まる ドル・円オプション市場はまちまち。1か月物ではイベントリスクを受けたオプション買いが強まった一方、3カ月物、1年物ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでも調整が強まり、短期物でドル・円の下値ヘッジする目的の円コール買いが強まった一方、1年物では円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.34％⇒7.52％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物7.72％⇒7.70％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.08％⇒8.08％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.52％⇒8.40％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.06％⇒＋1.20％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.02％⇒＋1.06％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.82％⇒＋0.82％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.50％⇒＋0.49％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞