[通貨オプション]R/R、円コール買い優勢

*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い優勢 ドル・円オプション市場はまちまち。連休明けで短期物のオプション買いが強まった一方、3カ月物以降では売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物7.18％⇒7.71％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.71％⇒8.31％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.96％⇒8.73％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.29％⇒9.11％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.65％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.00％⇒＋1.02％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.82％⇒＋0.84％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.50％⇒＋0.52％（08年10/27=+10.71％）



＜KY＞