*04:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やイベント通過でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物 9.02%⇒8.39%(08年/24=31.044%)
・3カ月物 9.71%⇒9.54%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物 9.60%⇒9.54%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.52%⇒9.49%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.32%⇒+1.22%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.34%⇒+1.30%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.09%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.66%⇒+0.63%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる