*03:12JST [通貨オプション]R/R、まちまちに ドル・円オプション市場で変動率はほぼ低下。1カ月は横ばい、3カ月、6カ月、1年でオプション買いは後退した。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月、3カ月が再び縮小、6カ月物は横ばいになり、1年物は拡大が継続した。
■変動率
・1カ月物 9.25%⇒9.25%(08年/24=31.044%)
・3カ月物 9.54%⇒9.33%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物 9.61%⇒9.51%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.67%⇒9.65%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.00%⇒+0.98%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.00%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.86%⇒+0.86%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.57%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%)

<KK>
情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]R/R、まちまちに