[通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜けの思惑

*04:35JST [通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜けの思惑 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ抜けの思惑でオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルでは6カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。6カ月物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物 10.29％⇒11.01％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 10.21%⇒10.50％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物 9.88 %⇒10.12％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.60 %⇒9.75％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.63%⇒＋1.69％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.50%⇒＋1.51％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.15%⇒＋1.15％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.71%⇒＋0.72％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞