*03:09JST NY為替:[通貨オプション]変動率は低下 ドル・円オプション市場で変動率は低下。日銀会合が大規模な金融政策の現状維持を決めて終わり、イベント無事通過を反映した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小、全期間で円先安感に伴う円プット買いが優勢になった。

■変動率
・1カ月物 11.41%⇒9.13%(08年/24=31.044%)
・3カ月物 10.65%⇒9.65%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物 10.18%⇒9.70%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.62%⇒9.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.89%⇒+1.24%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.66%⇒+1.36%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.24%⇒+1.09%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.82%⇒+0.74%(08年10/27=+10.71%)

<KK>
情報提供元: FISCO
記事名:「 NY為替:[通貨オプション]変動率は低下