*03:15JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物でイベントリスクの上昇でオプション買いが後退。6か月物、1年物では買いが続いた。

リスクリバーサルでも調整が継続した。
■変動率
・1カ月物10.56%⇒10.34%(08年/24=31.044%)
・3カ月物 10.14%⇒10.09%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.73%⇒9.76%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.44%⇒9.48%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.74%⇒+1.76%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.50%⇒+1.50%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.15%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.72%⇒+0.71%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]まちまち