[通貨オプション]まちまち

*03:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。週末要因やドル・円の上昇が一段落したため短期物でオプション売りが優勢となったが、中長期物では買いが優勢となった。

リスクリバーサルでも調整が続き、1年物を除きドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円先安感に伴う円プット買いが強まった。1年物では円コール買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物9.11％⇒8.74％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 8.66％⇒8.71％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.71％⇒8.71％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.88％⇒8.90％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.14％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.95％⇒＋0.94％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.78％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.52％⇒＋0.53％（08年10/27=+10.71％）



＜KY＞