[通貨オプション]まちまち

*04:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。相場不透明感に1カ月物のオプション買いが継続。6カ月、1年物ではオプション売りが強まった。

リスクリバーサルでも調整色が強まった。1カ月物、6カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退したが、1年物では円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物8.80%⇒8.90％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 8.53%⇒8.53％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.69%⇒8.61％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.99%⇒8.81％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.19%⇒＋1.14％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.94%⇒＋0.94％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.76%⇒＋0.74％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.51%⇒＋0.52％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞