[通貨オプション]OP買い、ドル・円相場の下落で

*03:35JST [通貨オプション]OP買い、ドル・円相場の下落で ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の下落を受けオプション買いが加速した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物8.17%⇒8.81％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.11%⇒8.43％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.57%⇒8.7％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.01%⇒9.09％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.93%⇒＋1.24％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.75%⇒＋0.95％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.61%⇒＋0.78％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.45%⇒＋0.57％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞