[通貨オプション]R/R、円コール買い加速

*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速 ドル・円オプション市場でドル・円相場のレンジ突破で短期物中心にオプション買いが加速。1年物は売られた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速した。

■変動率
・1カ月物6.94%⇒8.1%（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.09％⇒8.15%（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.53 %⇒8.57 %（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.05％⇒9.03 %（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.66％⇒+0.97%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.65％⇒+0.77%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.54％⇒+0.62%（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.38％⇒+0.45%（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞