[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*03:15JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強まった。

リスクリバーサルは6カ月物を除いて、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.07％⇒8.07％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.96％⇒8.93％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.22％⇒9.26％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.59％⇒9.56％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.93％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.89％⇒＋0.86％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.78％⇒＋0.78％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.70％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞