*03:35JST [通貨オプション]まちまち、調整 ドル・円オプション市場はまちまち。週末要因に1カ月物、3カ月物ではオプション売りが継続したが、6カ月物以降ではオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルも調整色が強まった。
■変動率
・1カ月物8.54%⇒8.49%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.03%⇒8.92%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.34%⇒9.35%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.45%⇒9.50%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.18%⇒+1.23%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.02%⇒+1.04%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.95%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.86%⇒+0.85%(08年10/27=+10.71%)


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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]まちまち、調整