[通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買い一服

*03:06JST [通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買い一服 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段落した。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物から6カ月物まで円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに勝った。1年物は円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.07％⇒9.01％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.23 %⇒9.17％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.47 %⇒9.44％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.53%⇒9.51％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.25%⇒＋1.22％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.08%⇒＋1.07％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.01%⇒＋1.00％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.88%⇒＋0.89％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞