[通貨オプション]OP売り優勢

*02:50JST [通貨オプション]OP売り優勢 ドル・円オプション市場では週末要因やレンジ相場の思惑でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物9.27％⇒9.15％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.30％⇒9.27 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.32％⇒9.21 %（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.29％⇒9.17%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.82％⇒+0.86%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.81％⇒+0.84％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.80％⇒＋0.84％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.83％⇒＋0.86％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞