[通貨オプション]R/R、短中期物で円コール買い強まる

*01:20JST [通貨オプション]R/R、短中期物で円コール買い強まる ドル・円オプション市場は週末で米国連休を控え動意が乏しい。

リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが拡大。円先高観に伴う円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.17％⇒9.17％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.16％⇒9.17％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.11％⇒9.11％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.08％⇒9.08％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.83％⇒＋0.86％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.84％⇒＋0.86％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.85％⇒＋0.86％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.89％⇒＋0.89％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞