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リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが大幅後退した一方で、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.76%⇒10.00%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.44%⇒9.7%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.27%⇒9.3%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.86%⇒8.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.94%⇒+0.66% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.07%⇒+0.84%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.04%⇒+0.91%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.96%⇒+0.91%(08年10/27=+10.71%)
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