[通貨オプション]R/R、円コール買い加速

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。
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■変動率
・1カ月物10.28 %⇒10.84％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.98 %⇒10.23％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.86%⇒9.99％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.58 %⇒9.64％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.17%⇒+1.42 %（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.20 %⇒+1.32 %（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.20%⇒＋1.23％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.13 %⇒＋1.14％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞