[通貨オプション]イベントリスク受けたOP買い

*03:30JST [通貨オプション]イベントリスク受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.16 %⇒10.20％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.77%⇒9.95 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.65%⇒9.75 %（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.43%⇒9.51 %（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.09%⇒+1.14%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.09%⇒+1.16%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.09%⇒+1.13%（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.07%⇒+1.09%（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞