*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ相場抜けの思惑を受けたオプション買いが続いた。

リスクリバーサルはドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率・1カ月物9.21%⇒9.54%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.97%⇒10.06 %(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.84%⇒9.91 %(08年10/24=25.50%)
・1年物9.51%⇒9.57 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.75%⇒+0.82%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.23%⇒+1.34%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.19%⇒+1.30%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.21%⇒+1.23%(08年10/27=+10.71%)


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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる