[通貨オプション]R/R、円コール買い優勢

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い優勢 ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ相場抜けやリスク警戒感にオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルはドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物9.01%⇒9.23%（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.83%⇒9.98%（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.82%⇒9.84%（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.41%⇒9.51%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.64%⇒+0.75%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.17%⇒+1.25%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.15%⇒+1.19%（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.17%⇒+1.21%（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞