[通貨オプション]イベント通過や米連休控えOP売り

*03:35JST [通貨オプション]イベント通過や米連休控えOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過や米国の連休を控えてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは1年物を除いて、円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。1年物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが引き続き強かった。

■変動率・1カ月物9.44%⇒8.62％（08年/24＝31.044％）・3カ月物9.29%⇒9.02％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物9.41%⇒9.27％（08年10/24＝25.50％)・1年物9.25%⇒9.19％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物+0.82%⇒＋0.66％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物+1.01%⇒＋0.97％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物+1.04%⇒＋1.03％（08年10/27=+10.71％）・1年物+1.03%⇒＋1.04％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞