*03:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇。ドル・円相場のレンジ突破の思惑にオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。円コールスプレッドは1カ月物は2月初旬と同様、年初来で最小水準で推移した。

■変動率・1カ月物9.52%⇒9.63%(08年10/24=31.044%)・3カ月物10.43%⇒10.46%(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.29%⇒10.32%(08年10/24=25.50%)・1年物10.00%⇒9.99 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.99%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.54%⇒+1.42%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.42%⇒+1.31%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.28%⇒+1.17%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]R/R、円プット買い加速