[通貨オプション]まちまち、調整色強まる

*03:35JST [通貨オプション]まちまち、調整色強まる ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではレンジ相場抜けを織り込みオプション買いが強まった一方で、3カ月物以降では売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは1カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率・1カ月物10.47％⇒10.52％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物10.56 %⇒10.47％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.57%⇒10.58％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.28%⇒10.29％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物+1.76%⇒＋1.76％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物+1.75%⇒＋1.74％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物+1.68%⇒＋1.67％（08年10/27=+10.71％）・1年物+1.50%⇒＋1.48％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞