[通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場受け

*03:35JST [通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場受け ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場を受けたオプション売りが一段と加速した。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物では円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いよりも強い傾向が続いたが、3カ月物以降では円コール買いが強まった。

■変動率・1カ月物11.55％⇒10.78 %（08年10/24＝31.044％）・3カ月物10.92%⇒10.59 %（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.72%⇒10.58%（08年10/24＝25.50％)・1年物10.27 %⇒10.20%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物+1.52%⇒+1.50%（08年10/27=+10.90％）・3カ月物+1.63%⇒+1.67%（08年10/27=+10.90％）・6カ月物+1.57%⇒+1.62%（08年10/27=+10.71％）・1年物+1.37%⇒+1.43%（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞