*03:35JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場受け ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場を受けてオプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した一方で、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率・1カ月物12.15%⇒11.59%(08年10/24=31.044%)・3カ月物11.26%⇒10.94%(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.94%⇒10.74%(08年10/24=25.50%)・1年物10.39 %⇒10.28%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.61%⇒+1.52%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.66%⇒+1.62%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.58%⇒+1.57%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.38%⇒+1.37%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]OP売り、レンジ相場受け