*03:20JST [通貨オプション]OP買い再開、リスク警戒感強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感強まり、オプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率・1カ月物12.66%⇒12.82%(08年10/24=31.044%)・3カ月物13.09 %⇒13.15 %(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.78 %⇒11.98%(08年10/24=25.50%)・1年物10.86%⇒10.99%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.81%⇒+2.02%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+2.03%⇒+2.17%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.53%⇒+1.63%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.03 %⇒+1.12%(08年10/27=+10.71%)

<KY>
情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]OP買い再開、リスク警戒感強まる