ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。円先安観に伴う円プット買いがさらに強まった。

■変動率・1カ月物13.36%⇒12.82%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.84%⇒12.76%(08年10/24=31.044%)・6カ月物12.10%⇒12.02%(08年10/24=25.50%)・1年物11.00%⇒10.96%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.19%⇒+1.22%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.43%⇒+1.49%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.35%⇒+1.41%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.13%⇒+1.21%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる