ドル・円オプション市場で変動率は上昇。新年度相場に向けたオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率・1カ月物13.52 %⇒14.04%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.56 %⇒12.69%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.58 %⇒11.76%(08年10/24=25.50%)・1年物10.58%⇒10.67% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.72%⇒+1.75%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.72%⇒+1.73%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.44%⇒+1.46%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.95%⇒+0.99%(08年10/27=+10.71%)

<KY>
情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]新年度相場に向けたOP買い