[ドル・円通貨オプション]OP売り、レンジ相場受け

ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円のレンジ相場を織り込みオプション売りが先行した。
リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。
■変動率
・1カ月物11.89％⇒11.75％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.26％⇒11.20％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.86％⇒10.82％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.51％⇒10.46％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.07％⇒＋0.06％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物−0.06％⇒−0.06％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物−0.17％⇒−0.18％（08年10/27=+10.71％）
・1年物−0.30％⇒−0.32％（08年10/27=+10.71％

＜KY＞