[ドル・円通貨オプション]R/R円先安観に伴う円プット買い再燃

ドル・円オプション市場は低下。イベントリスク通過や週末でオプション売りが先行した。

リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが再燃した。
■変動率
・1カ月物12.06％⇒11.56％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.52％⇒11.01％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.99％⇒10.68％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.52％⇒10.26％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.20％⇒+0.19％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物-0.02％⇒-0.03％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物-0.12％⇒-0.17％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.25％⇒-0.33％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞