ドル・円オプション市場はまちまち。ドル・円相場の上昇一段落で短期物でのオプション売りが先行したが、1年物では買いが再燃した。

リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが連日強まった。円プットスプレッドが円コールスプレッドをさらに上回った。

■変動率
・1カ月物11.81%⇒11.76%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.63%⇒11.61%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.08%⇒11.08%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.59%⇒10.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物-0.23 %⇒-0.15%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物-0.18%⇒-0.14%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物-0.24%⇒-0.23%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.33%⇒-0.31%(08年10/27=+10.71%)


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情報提供元: FISCO
記事名:「 [ドル・円通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買いさらに強まる