[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い続く

ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプション買戻しが優勢となったが、中長期物では売りが先行した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安感に伴う円プット買いが一段と強まり、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いをさらに上回り、円コールスプレッドは6月半ば以来で最小水準をさらに更新した。

■変動率
・1カ月物10.82％⇒10.92％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.73％⇒10.74％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.32％⇒10.31％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.92％⇒9.91％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.34％⇒+0.30％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.38％⇒+0.32％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.28％⇒+0.23％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.20％⇒＋0.16％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞