ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。相場のレンジ突破を受けたオプション買いが加速した。

リスクリバーサルでは1年物を除いて円先安観を受けた円プット買いが加速。1年物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物11.19%⇒12.12%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物10.60%⇒11.40%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.28%⇒10.93%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.82%⇒10.37%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物-0.25%⇒-0.38%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物-0.15%⇒-0.23%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物-0.08%⇒-0.12%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.01%⇒+0.01%(08年10/27=+10.71%)

<KY>
情報提供元: FISCO
記事名:「 [ドル・円通貨オプション] OP買い、ドル・円レンジ突破